海龟交易法则

海龟交易法则，指的是一套交易方法论，这套方法论可以指导你如何去做交易。

转自《海龟交易法则》

如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损 期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰 恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。

如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可 能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心挣扎，你的交易都将是一致的。自信、 一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交 易员成功的关键。

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

• 市场——买卖什么。
• 头寸规模——买卖多少
• 入市——何时买卖
• 止损——何时退出亏损的头寸
• 提盈——何时退出赢利的头寸

买卖什么，即选好市场。期货市场还是股票市场，还是币？有些市场行情不好，有些市场处于牛市，有些市场交易量很低，有些交易量火爆。如果你只关注一个市场，会错过很多机会

头寸规模

头寸规模，即仓位管理的技巧。很多交易者以为牛市要来了，全仓买入其中一个标的物，结果往往死的很惨。头寸管理是交易技巧里最重要的一个。它能让你不会亏太多，不会破产。

根据自己的资金量，

入市

入市，买入价位是多少。市场总是会出现各种各样利好利空消息。这些消息很多都是空穴来风，然足以影响人们的交易行为。优秀的交易者从不去想象未来，因为消息总会在没有任何预兆的情况下发出。时刻关注市场的波动，才是交易员的好习惯。

均线

其中有两套入市系统，分别为

• 系统一：以 20 日突破为基础的偏短线系统
• 系统二：以 50 日突破为基础的较简单的长线系统

如果突破了20日均线或者50日均线（价格超过前20天的最高价或跌破最低价），则可以选择做多或者做空。

MACD线

• MACD 线如果出现金叉（DIFF 从下向上突破 DEA），为买入信号。
• MACD 线如果出现死叉（DIFF 从下向上突破 DEA），为卖出信号。
• DIFF 与 DEA 背离时为反转信号。判断背离的标准为：2个绿色波峰的范围内，股价创新低，但是白线DIF值没创新低，则构成底背离。1分钟级别底背离是十人抵抗军，5分钟级别底背离是百人抵抗军，15分钟是千人抵抗军，30分钟是万人抵抗军，60分钟就是十万人抵抗军，120分钟就是百万人抵抗军。120分钟和日K级别几乎是必胜的抵抗军，可以重新逆转趋势建立新政府的，强趋势的时候建立的是强政府军，弱趋势的时候建立的是弱政府军

关于波浪理论和 MACD 的结合，来自《MACD背离技巧和波浪理论简单指南》

对于散户而言，30分钟以下的顶底背离都是做短线的，做波段而言，只做60分钟以上的，级别越大，则抵抗能量越强，逆转成功率越高

最后一个结束浪，一定是非常缓慢的，主升浪之后，先横盘或者回调，下一个上涨浪如果涨速特别慢，那就非常有可能结束上涨，甭管他是3浪涨还是5浪涨，由于涨速慢，也特别容易出顶背离。主跌疯狗浪之后横盘反弹，下一个下跌会新低，但是如果下跌速度特别慢，明显慢过前一波下跌速度，那你甭管他是3浪跌还是5浪跌甚至是7浪跌，这里基本就是底，这里也特别容易出底背离。

不管是MACD和波浪理论，其判断见底的核心，都是跌的越来越慢，不慢不足以产生背离，不慢也不足以判定是衰竭浪，而下跌趋势之所以能逆转，也正是因为他跌的越来越慢以至于跌不动了，既然跌不动了，那就只能涨，他们之间是相辅相成互不矛盾的。

止损

止损：止损也是交易中十分重要的步骤。关于止亏，最重要的是在 你建立头寸之前预先设定退出的点位。 买入的时候亏了，意味着你判断失误，这时你要及时退出，重新布局。

有一种说法，“有老交易员，也有无所畏惧的交易员，但却没有无所畏惧的 老交易员。”不使用止损的交易员会破产。

关于止损，最重要的是在你建立头寸之前，你已经预先确定退出的点位。如 果市场的波动触及你的价位，你就必须每一次都毫无例外地退出。在这一立场上 摇摆不定最终会导致灾难。

对于我来说，5%-10%是止损点

提盈

提盈：账面有浮盈的时候，要合适提盈？很多人在涨的时候幻想会继续涨，结果又跌了回去。盈利的时候要看准时机卖出。

提盈也叫逃顶，关键是看出顶部在哪。主要分析方法参考入市。

一些心得：

• 如果是账户上有闲置资产现金：可以购买货基（银华日利，511880），或者购买131810，这是国债逆回购，比货基利息高一点。

• 中国A股的创立之初就是为了给国有企业融资，而国企很多都是盈利能力很差的垃圾企业，所以股票自然也是垃圾股了。而A股为了更好地融资，更好地IPO,必须吸引韭菜过来接盘，吸引人气。所以隔几年的大牛市，像15年把上证指数（主要是大国企，蓝筹）拉到5000点，以便让企业IPO融资。

而且由于中国股市缺乏做空制度和退市制度，导致股价只能做多，不能做空。带来的结果是犯罪成本极低，监管成本极高。要让监管层去监管企业，披露它的问题，你的回报一定要大于上市公司股东贿赂你的收益。否则，监管就是虚设。现在的问题就是股东在市场上吸血抛售，带来无数股民的亏损，从而把财富聚集在小部分人手里。

其实国家的很多政策，包括打击区块链圈，都是为了不让韭菜抛弃A股而去玩其他市场。 今年的股市到达了底部（接近底部，熊市不言底），下一波牛市不知啥时候出现，但我们 在别人都离场闭口不谈股市的时候坚守在股市里，在下一轮牛市里实现财富爆发，等那个人人谈股市的时候再离场，从而小赚一笔。

另外一个逻辑，很多人说价值投资，我觉得是个伪命题。价值投资就是买低估值的股票，或者买价格适中的股票，期待能和它一起成长。理想是美好，现实是骨感的。就拿A股来说，因为IPO很难，每年进入A股的公司很少，好公司，基本面良好的公司更少，导致大多数公司的股值都已经很高。上市公司就是为了在市场变现的，如果好公司的股票低于其价格，我为啥要上市，退市算了。

而且，A股里大部分都是国企，政府和国企都是一条船上的，都是自己人，所以改革的阻力很大，很难。

• 交易费时费力，也可以直接购买指数基金。

Written on August 22nd , 2018 by YangQinYuan